我在学习日内超短线套利,但在学习过程中发现一些问题,希各位能解答(决)为感?我的目标是每日操作两次,每次除去手续费有一个点,我发现比如豆和粕价差每日平均波幅至少在三至五点以上,我看盘也能基本准确的情况找到价差的顶底下单,但我下单的方法是做豆-粕价差多单,是提前预埋豆涨停价多单和粕跌停价空单,然后在自认为价差底出现哪一瞬间按下"全发"按纽,用涨跌停价的原因是保证同一时间双向单均保证成交,但间题就在于此,明明是价差在400点时下单,但成交后算下来却是308点,若是做同品种跨期套利此问题更明显,,在价差到顶时尚未赢利,平仓时又会出现同样的问题,这样若是日内下的是与价差日线趋势相反的单子,到期止损时与理论损失大得多,请问各位有何解决良策???QQ: 9
热心网友
你用的是市价单成交，可以保证成交的同时却不能保证按你要求的价格成交，不过你说的400的预期价差成交后是308，这个也太夸张了一点，这种情况只会在市场激烈波动或成交很稀疏的情况下出现，正常情况是不应该的。你是不是选择的月份不是主力合约，成交很稀疏的月份。如果这样把他换成主力合约就可以了。另一种就是市场激烈波动的时候，这个时候只能回避套利。再一个可能是你的系统有问题，不能实时把指令传到交易所。欢迎交流