假设我是一名金融投机交易者,在未来10年中我总共会进行1800次交易。如果在这10年里的任何N笔连续交易中,我的净亏损交易次数超过17次,我就将立即破产。平均而言,我每笔交易的盈利可能性都是60%,亏损可能性都是40%。请问我在这10年中破产的概率有多大?解释一下第二句话,破产的条件。如果我连续17笔交易都亏损,我当然破产。但有时候我不一定连续亏损,例如亏损15笔以后,盈利5笔,紧接着又亏损7笔,这样我还是破产(-15+5-7=-17),又或者亏损6笔,盈利3笔以后连亏14笔,也还是破产(-6+3-14=-17)。总之任何N笔交易中我的净亏损笔数都不可超过17,否则破产。这里17 =< N =< 1800。如果能够计算出破产概率,我可以据此确定投机时的开仓比例。如果根本没法确切计算出来,也请告知有无近似算法。十分感谢!
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设第X次破产,P(X=k)=C(k-1,16)(0。6)^(k-1-16)(0.4)^1710年中破产的概率=P(X=17)+P(X=18)+...+P(X=1800)==(0.4)^17[C(16,16)(0。6)^(0)+..+C(1799,16)(0。6)^(1783)]=(0.4)^17[∑{0≤k<∞}C(K+16,16)(0。6)^(k)-∑{1784≤k<∞}C(K+16,16)(0。6)^(k)]==(0.4)^17[1/(0.4)^17-∑{1784≤k<∞}C(K+16,16)(0。6)^(k)]==1-(0.4)^17[∑{1784≤k<∞}C(K+16,16)(0。6)^(k)]a=(0.4)^17[∑{1784≤k<∞}C(K+16,16)(0。6)^(k)]没法确切计算出来,但可以估算出a很小,所以10年中破产的概率近似=1。