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不是,只能说在连续交易环境下,外界情况不变的话仅仅由供需关系决定的交易中,在短时间内的超短线交易中,获得缺口是操作的好机会,而这种机会在外汇市场中很少见。这得从市场的报价谈起,证券市场和期货市场采用撮合成交的方式进行交易,那么相邻的两次报价之间存在想当的依存关系,第二次报价价格不回脱离第一次报价太远,而在外汇市场中,我们可以看见(特别是在路透的终端上),由于外汇市场全球化的特点,导致了两次相邻的报价并非是相互联系的,其两次报价相对独立的多,并且即使是一家银行连续报价两次,由于交易数额的不同,交易本身存在不对等,这两个报价也是相对独立的。缺口理论依据的理论假设是市场效率理论,也可以说是“市场包容一切”这个理论,但是在外汇市场中,我们交易的并非是商品的价格,而是商品的相对比率,而货币商品的价格(货币的利率)会在不确定的时候发生改变,这对于传统理论而言,我们认为效率市场理论在外汇市场中是有缺陷的,毕竟效率市场理论是建立在完全自由竞争的市场交易中的,而在外汇市场中,特别是较为单纯的货币市场中,货币发行方为了保障货币本身的信誉和其所代表的购买力水平,其会干预外汇市场的交易价格,这也使得外汇的报价系统发生了与传统金融市场有了区别。另外由于各自习惯的开、收盘的时间不同,造成了不同的交易系统之间存在的报价位置不一样的情况,你不能笼统的说这些报价是一样的。缺口理论在传统的金融市场交易分析中的确很有作用,但是在外汇市场,缺口理论还是存在缺陷的,由于外汇市场中相邻的两次报价之间的关系远不如证券市场和期货市场中的报价那样紧密,所以从数学上讲,外汇市场中,我们能够看见的报价的离散程度要远大于缺口理论所能认同的极限,我们知道,技术分析的基础是建立在数学统计的基础之上的,由这些数学统计建立起来的技术分析体系本身仅仅对于那些概率范围内的事件有效,而我们的外汇市场中所应用的概率与证券市场和期货市场中所应用的概率统计基础都不一样,我们怎么能随便使用某个理论呢?。
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是
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不是,只能说在连续交易环境下,外界情况不变的话仅仅由供需关系决定的交易中,在短时间内的超短线交易中,获得缺口是操作的好机会,而这种机会在外汇市场中很少见。这得从市场的报价谈起,证券市场和期货市场采用撮合成交的方式进行交易,那么相邻的两次报价之间存在想当的依存关系,第二次报价价格不回脱离第一次报价太远,而在外汇市场中,我们可以看见(特别是在路透的终端上),由于外汇市场全球化的特点,导致了两次相邻的报价并非是相互联系的,其两次报价相对独立的多,并且即使是一家银行连续报价两次,由于交易数额的不同,交易本身存在不对等,这两个报价也是相对独立的。缺口理论依据的理论假设是市场效率理论,也可以说是“市场包容一切”这个理论,但是在外汇市场中,我们交易的并非是商品的价格,而是商品的相对比率,而货币商品的价格(货币的利率)会在不确定的时候发生改变,这对于传统理论而言,我们认为效率市场理论在外汇市场中是有缺陷的,毕竟效率市场理论是建立在完全自由竞争的市场交易中的,而在外汇市场中,特别是较为单纯的货币市场中,货币发行方为了保障货币本身的信誉和其所代表的购买力水平,其会干预外汇市场的交易价格,这也使得外汇的报价系统发生了与传统金融市场有了区别。另外由于各自习惯的开、收盘的时间不同,造成了不同的交易系统之间存在的报价位置不一样的情况,你不能笼统的说这些报价是一样的。缺口理论在传统的金融市场交易分析中的确很有作用,但是在外汇市场,缺口理论还是存在缺陷的,由于外汇市场中相邻的两次报价之间的关系远不如证券市场和期货市场中的报价那样紧密,所以从数学上讲,外汇市场中,我们能够看见的报价的离散程度要远大于缺口理论所能认同的极限,我们知道,技术分析的基础是建立在数学统计的基础之上的,由这些数学统计建立起来的技术分析体系本身仅仅对于那些概率范围内的事件有效,而我们的外汇市场中所应用的概率与证券市场和期货市场中所应用的概率统计基础都不一样,我们怎么能随便使用某个理论呢?。
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是的
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不是,只能说在连续交易环境下,外界情况不变的话仅仅由供需关系决定的交易中,在短时间内的超短线交易中,获得缺口是操作的好机会,而这种机会在外汇市场中很少见。这得从市场的报价谈起,证券市场和期货市场采用撮合成交的方式进行交易,那么相邻的两次报价之间存在想当的依存关系,第二次报价价格不回脱离第一次报价太远,而在外汇市场中,我们可以看见(特别是在路透的终端上),由于外汇市场全球化的特点,导致了两次相邻的报价并非是相互联系的,其两次报价相对独立的多,并且即使是一家银行连续报价两次,由于交易数额的不同,交易本身存在不对等,这两个报价也是相对独立的。缺口理论依据的理论假设是市场效率理论,也可以说是“市场包容一切”这个理论,但是在外汇市场中,我们交易的并非是商品的价格,而是商品的相对比率,而货币商品的价格(货币的利率)会在不确定的时候发生改变,这对于传统理论而言,我们认为效率市场理论在外汇市场中是有缺陷的,毕竟效率市场理论是建立在完全自由竞争的市场交易中的,而在外汇市场中,特别是较为单纯的货币市场中,货币发行方为了保障货币本身的信誉和其所代表的购买力水平,其会干预外汇市场的交易价格,这也使得外汇的报价系统发生了与传统金融市场有了区别。另外由于各自习惯的开、收盘的时间不同,造成了不同的交易系统之间存在的报价位置不一样的情况,你不能笼统的说这些报价是一样的。。
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不是,只能说在连续交易环境下,外界情况不变的话仅仅由供需关系决定的交易中,在短时间内的超短线交易中,获得缺口是操作的好机会,而这种机会在外汇市场中很少见。这得从市场的报价谈起,证券市场和期货市场采用撮合成交的方式进行交易,那么相邻的两次报价之间存在想当的依存关系,第二次报价价格不回脱离第一次报价太远,而在外汇市场中,我们可以看见(特别是在路透的终端上),由于外汇市场全球化的特点,导致了两次相邻的报价并非是相互联系的,其两次报价相对独立的多,并且即使是一家银行连续报价两次,由于交易数额的不同,交易本身存在不对等,这两个报价也是相对独立的。缺口理论依据的理论假设是市场效率理论,也可以说是“市场包容一切”这个理论,但是在外汇市场中,我们交易的并非是商品的价格,而是商品的相对比率,而货币商品的价格(货币的利率)会在不确定的时候发生改变,这对于传统理论而言,我们认为效率市场理论在外汇市场中是有缺陷的,毕竟效率市场理论是建立在完全自由竞争的市场交易中的,而在外汇市场中,特别是较为单纯的货币市场中,货币发行方为了保障货币本身的信誉和其所代表的购买力水平,其会干预外汇市场的交易价格,这也使得外汇的报价系统发生了与传统金融市场有了区别。另外由于各自习惯的开、收盘的时间不同,造成了不同的交易系统之间存在的报价位置不一样的情况,你不能笼统的说这些报价是一样的。
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是的