1、“长期债在收益率曲线上升时持有期收益率下降较快”2、“在目前收益率上，斜率最陡的期限为2－7年的时间段。在此期间，剩余期限每少一年，收益率下降的幅度约为20－30个基点。期限越长，长于10年以上时收益率下降的幅度越少，约为0－15个基点。”这两句话分别如何理解？请赐教！
热心网友
本人理解为：市场面值远高于面值的长债，当面值再进一步提高时，则到期收益率会越来越少，而且会很快的减少。这种现象会随着到期日的接近越来越明显。这就是导致了这种现象在2-7年期时间段里，要比10年以上的时间段里更明显。前者收益率下降的幅度约为20－30个基点，后者约0－15个基点。
热心网友
呵呵,从哪儿摘来的"日本式"中国话?